PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFVIX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFVIX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OFVIX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFVIX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		3.01%15.81%23.70%17.85%-6.13%30.49%1.76%35.06%-12.95%22.05%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, OFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%.

OFVIX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.15%
1 год
18.44%
3 года*
20.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с OFVIX:
OFVIX с OAKLXOFVIX с SPYOFVIX с VVIAXOFVIX с MGKOFVIX с ^GSPCOFVIX с DFUVXOFVIX с ACIIX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий OFVIX и FBLEX

OFVIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

OFVIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFVIX
Ранг доходности на риск OFVIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFVIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFVIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFVIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFVIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFVIXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

6.40

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFVIX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFVIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFVIX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFVIXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.70

-0.05

Корреляция

Корреляция между OFVIX и FBLEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFVIX и FBLEX

Дивидендная доходность OFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.98%, что больше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		17.98%18.53%15.22%4.10%7.88%1.81%2.15%8.09%7.74%2.40%0.00%0.00%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок OFVIX и FBLEX

Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

OFVIXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.88%

-39.73%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.55%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-19.00%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.93%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-3.86%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.51%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OFVIX и FBLEX

Текущая волатильность для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) составляет 3.46%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что OFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFVIXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.24%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.05%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

15.24%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

14.81%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

17.40%

+2.89%