PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFIGX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFIGX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

OFIGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OFIGX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFIGX и SIMYX

2026 (YTD)2025202420232022
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		-1.84%35.83%10.26%16.59%-22.73%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, OFIGX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

OFIGX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-0.51%
1 год
16.47%
3 года*
15.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Focused International Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с OFIGX:
OFIGX с RWLOFIGX с OBIIXOFIGX с EPDIXOFIGX с OBIOXOFIGX с IVFIXOFIGX с KGIIXOFIGX с OBCHX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий OFIGX и SIMYX

OFIGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

OFIGX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFIGX
Ранг доходности на риск OFIGX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFIGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFIGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFIGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFIGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFIGX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFIGXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.97

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.57

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.79

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

10.56

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFIGX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFIGX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFIGX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFIGXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.97

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между OFIGX и SIMYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFIGX и SIMYX

Дивидендная доходность OFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		0.74%0.73%0.00%1.44%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок OFIGX и SIMYX

Максимальная просадка OFIGX за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFIGX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

OFIGXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-32.14%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-8.55%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-5.81%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-6.14%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.26%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OFIGX и SIMYX

Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что OFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFIGXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.00%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

7.43%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

12.61%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

11.33%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

12.25%

+5.78%