PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFIGX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFIGX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

OFIGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OFIGX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFIGX и PPYPX

2026 (YTD)2025202420232022
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		-1.84%35.83%10.26%16.59%-22.73%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-6.56%

Доходность по периодам

С начала года, OFIGX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

OFIGX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-0.51%
1 год
16.47%
3 года*
15.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Focused International Growth Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с OFIGX:
OFIGX с RWLOFIGX с OBCHXOFIGX с OBIIXOFIGX с OBIOXOFIGX с EPDIXOFIGX с KGIIXOFIGX с IVFIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий OFIGX и PPYPX

OFIGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

OFIGX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFIGX
Ранг доходности на риск OFIGX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFIGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFIGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFIGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFIGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFIGX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFIGXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.24

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.85

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.83

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

13.07

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFIGX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFIGX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFIGX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFIGXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.24

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между OFIGX и PPYPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFIGX и PPYPX

Дивидендная доходность OFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		0.74%0.73%0.00%1.44%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок OFIGX и PPYPX

Максимальная просадка OFIGX за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFIGX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OFIGXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-42.48%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-10.21%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-4.08%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-10.28%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.43%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OFIGX и PPYPX

Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что OFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFIGXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.49%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

10.15%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

15.41%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

19.61%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.08%

-1.05%