Сравнение OEGYX с TRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).
OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OEGYX и TRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEGYX и TRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 5.36% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 39.33% | -6.50% | 28.34% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, OEGYX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у TRAIX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции OEGYX превзошли акции TRAIX по среднегодовой доходности: 12.15% против 11.53% соответственно.
OEGYX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.15%
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEGYX и TRAIX
OEGYX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TRAIX в 0.59%.
Доходность на риск
OEGYX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск
OEGYX
TRAIX
Сравнение OEGYX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEGYX | TRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.39 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.56 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 10.55 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEGYX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.89 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.90 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между OEGYX и TRAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEGYX и TRAIX
Дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности TRAIX в 16.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 7.07% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OEGYX и TRAIX
Максимальная просадка OEGYX за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и TRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEGYX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -26.84% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -6.77% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -17.00% | -22.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -26.84% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -4.45% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -2.86% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 1.65% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEGYX и TRAIX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что OEGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEGYX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 3.66% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 9.74% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 13.50% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 13.25% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 12.98% | +8.91% |