Сравнение OEGYX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OEGYX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEGYX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 5.36% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 39.33% | -6.50% | 28.34% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 2.06% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, OEGYX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции OEGYX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 12.15% против 15.04% соответственно.
OEGYX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.15%
PKSFX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEGYX и PKSFX
OEGYX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
OEGYX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
OEGYX
PKSFX
Сравнение OEGYX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEGYX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.23 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.49 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.43 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 0.96 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEGYX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.23 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между OEGYX и PKSFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEGYX и PKSFX
Дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности PKSFX в 14.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 7.07% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.01% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок OEGYX и PKSFX
Максимальная просадка OEGYX за все время составила -53.44%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEGYX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -54.46% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -11.19% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -22.02% | -17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -33.45% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -8.96% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -7.17% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.99% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEGYX и PKSFX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что OEGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEGYX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 4.69% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 11.12% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 18.96% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 17.88% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 18.79% | +3.10% |