Сравнение OEGYX с AIIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX).
OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности OEGYX и AIIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEGYX и AIIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 5.36% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 39.33% | -6.50% | 28.34% |
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | -3.72% | 15.92% | 0.24% | 17.55% | -18.58% | 5.53% | 13.35% | 25.47% | -15.48% | 22.65% |
Доходность по периодам
С начала года, OEGYX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у AIIEX с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции OEGYX превзошли акции AIIEX по среднегодовой доходности: 12.15% против 5.03% соответственно.
OEGYX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.15%
AIIEX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEGYX и AIIEX
OEGYX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AIIEX в 1.35%.
Доходность на риск
OEGYX vs. AIIEX — Ранг доходности на риск
OEGYX
AIIEX
Сравнение OEGYX c AIIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEGYX | AIIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.62 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.97 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.63 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 2.48 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEGYX | AIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.62 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.30 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OEGYX и AIIEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEGYX и AIIEX
Дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности AIIEX в 18.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 7.07% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | 18.57% | 17.88% | 7.57% | 1.56% | 11.90% | 25.61% | 12.69% | 8.80% | 9.83% | 2.56% | 1.22% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок OEGYX и AIIEX
Максимальная просадка OEGYX за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки AIIEX в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и AIIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEGYX | AIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -58.58% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -12.55% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -30.76% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -36.94% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -9.64% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -14.31% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.20% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEGYX и AIIEX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что OEGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEGYX | AIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 7.47% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 11.27% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 16.75% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 16.14% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 16.65% | +5.24% |