PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEGYX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEGYX с ACEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) and ACEIX (Invesco Equity and Income Fund) are both mutual funds - OEGYX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while ACEIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OEGYX returned 13.79%/yr vs 8.84%/yr for ACEIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OEGYX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEGYX показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции OEGYX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 13.79% против 8.84% соответственно.

OEGYX

1 день
0.00%
1 месяц
4.28%
С начала года
26.11%
6 месяцев
22.33%
1 год
33.28%
3 года*
21.12%
5 лет*
8.08%
10 лет*
13.79%

ACEIX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.35%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.75%
1 год
17.42%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEGYX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		26.11%5.08%24.38%13.24%-30.92%18.76%40.53%39.33%-6.50%28.34%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		5.74%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Correlation

The correlation between OEGYX and ACEIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2000 г.

0.77

The correlation between OEGYX and ACEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с OEGYX:
OEGYX с BRMKXOEGYX с QQQOEGYX с IMIDXOEGYX с BQMGXOEGYX с FMDGXOEGYX с IMCBOEGYX с JSMD
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с ACGIXACEIX с FNARXACEIX с OIEJX

Доходность на риск

OEGYX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEGYX
Ранг доходности на риск OEGYX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEGYX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEGYXACEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.21

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.16

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.21

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

13.31

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEGYX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEGYX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEGYX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEGYXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.21

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.72

-0.33

Просадки

Сравнение просадок OEGYX и ACEIX

Максимальная просадка OEGYX за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и ACEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEGYXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-40.08%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-5.50%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.58%

-12.40%

-16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-16.73%

-22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-30.80%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-4.61%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.32%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OEGYX и ACEIX

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что OEGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEGYXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

2.01%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

6.13%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

8.04%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

11.11%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

12.83%

+9.21%

Сравнение комиссий OEGYX и ACEIX

И OEGYX, и ACEIX имеют комиссию равную 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEGYX и ACEIX

Дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности ACEIX в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.52%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		5.91%7.45%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%

Часто задаваемые вопросы

OEGYX and ACEIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OEGYX has higher volatility (6.46%) compared to ACEIX (2.01%). In terms of maximum drawdown, OEGYX dropped -53.44% vs ACEIX's -40.08%.

ACEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEGYX и ACEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор