Сравнение OEGAX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
OEGAX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности OEGAX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEGAX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGAX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A | 0.93% | 4.85% | 24.09% | 12.96% | -31.09% | 18.44% | 40.12% | 38.98% | -6.72% | 27.95% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, OEGAX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OEGAX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции FSMAX немного отстают с 10.91%.
OEGAX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 11.40%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEGAX и FSMAX
OEGAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
OEGAX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
OEGAX
FSMAX
Сравнение OEGAX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEGAX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.39 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 5.70 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEGAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.18 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между OEGAX и FSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEGAX и FSMAX
Дивидендная доходность OEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGAX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A | 9.01% | 9.10% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 18.94% | 3.55% | 4.40% | 10.54% | 9.32% | 0.89% | 4.27% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок OEGAX и FSMAX
Максимальная просадка OEGAX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGAX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEGAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -50.55% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -14.64% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -36.31% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -50.55% | +11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -7.18% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -12.29% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 3.57% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEGAX и FSMAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что OEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEGAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.01% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 13.51% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 23.00% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 22.36% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 30.21% | -8.29% |