Сравнение OEF с SIXA
OEF (iShares S&P 100 ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. OEF is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 5 years, OEF returned 14.72%/yr vs 12.49%/yr for SIXA. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OEF charges 0.20%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.
Доходность
Сравнение доходности OEF и SIXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 15.76%.
OEF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 16.41%
- Всё время*
- 8.56%
SIXA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 15.76%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $113.19M | $97.47M | $113.29M | |
| $1.65M | $1.61M | $862.84K |
Сравнение доходности по годам OEF и SIXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 11.55% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 29.18% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 15.76% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | -5.72% | 23.87% | 19.04% |
Correlation
The correlation between OEF and SIXA is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between OEF and SIXA has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. SIXA — Ранг доходности на риск
OEF
SIXA
Сравнение OEF c SIXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEF | SIXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.58 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 13.62 | -5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEF и SIXA
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и SIXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -18.38% | -35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -5.59% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -11.22% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -18.38% | -8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.37% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -2.93% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.47% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и SIXA
iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.12% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 7.10% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 9.12% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 12.78% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 13.26% | +5.24% |
Сравнение комиссий OEF и SIXA
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и SIXA
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SIXA в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.85% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 1.96% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OEF and SIXA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OEF has higher volatility (4.61%) compared to SIXA (3.12%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs SIXA's -18.38%.
On 5-year performance, OEF leads with 14.72% vs 12.49% for SIXA. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OEF has performed better with a 14.72% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
SIXA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.85% for OEF.
They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.86% for SIXA.
SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OEF и SIXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор