Сравнение OEF с IVV
OEF (iShares S&P 100 ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.41%/yr vs 15.32%/yr for IVV. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. OEF charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности OEF и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 16.41% против 15.32% соответственно.
OEF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 16.41%
- Всё время*
- 8.56%
IVV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.32%
- Всё время*
- 8.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.47B | $3.27B | $5.84B | |
| $113.19M | $97.47M | $113.29M |
Сравнение доходности по годам OEF и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 11.55% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 13.51% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Correlation
The correlation between OEF and IVV is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2000 г. | 0.96 |
The correlation between OEF and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. IVV — Ранг доходности на риск
OEF
IVV
Сравнение OEF c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEF | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.71 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 11.55 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEF и IVV
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -55.25% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -8.89% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -18.75% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -24.53% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -33.90% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.18% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -10.72% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.08% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и IVV
iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.06% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 10.35% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 12.88% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.04% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 18.08% | +0.42% |
Сравнение комиссий OEF и IVV
OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и IVV
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IVV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.06% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.85% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, OEF and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OEF has higher volatility (4.61%) compared to IVV (4.06%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs IVV's -55.25%.
On 10-year performance, OEF leads with 16.41% vs 15.32% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.41% return vs 15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.
IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.85% for OEF.
OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVV is S&P 500. OEF tracks S&P 100 Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.03% for IVV.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OEF и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор