Сравнение ODTE с THTA
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ODTE charges 0.76%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODTE и THTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 9.10% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 2.11% |
Correlation
The correlation between ODTE and THTA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODTE vs. THTA — Ранг доходности на риск
ODTE
THTA
Сравнение ODTE c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODTE | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.46 | 0.07 | +4.39 |
Просадки
Сравнение просадок ODTE и THTA
Максимальная просадка ODTE за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -31.41% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -6.98% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -7.51% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 5.80% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 20.22% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 20.22% | -5.55% |
Сравнение комиссий ODTE и THTA
ODTE берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и THTA
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности THTA в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.29% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and THTA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.76% for ODTE.
THTA has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 2.19% for ODTE.
They also come from different issuers: VegaShares and SoFi. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор