Сравнение ODTE с QDPL
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - ODTE is a Derivative Income fund actively managed by VegaShares, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. ODTE is actively managed, while QDPL is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ODTE charges 0.76%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и QDPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDPL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODTE и QDPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 11.25% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 13.48% |
Correlation
The correlation between ODTE and QDPL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODTE vs. QDPL — Ранг доходности на риск
ODTE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDPL
Сравнение ODTE c QDPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODTE | QDPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODTE и QDPL
Максимальная просадка ODTE за все время составила -4.67%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и QDPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.67% | -22.59% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -1.55% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -5.10% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и QDPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 12.46% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.05% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.05% | +0.46% |
Сравнение комиссий ODTE и QDPL
ODTE берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и QDPL
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности QDPL в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 4.57% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and QDPL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.76% for ODTE.
QDPL has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.27% for ODTE.
ODTE is categorized as Derivative Income, while QDPL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: VegaShares and Pacer. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 0.60% for QDPL.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и QDPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор