PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODMAX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODMAX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ODMAX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODMAX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		2.97%28.34%-1.39%11.17%-25.16%-7.54%17.22%24.02%-12.14%34.77%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, ODMAX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции ODMAX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 6.05% против 9.84% соответственно.

ODMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-8.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.26%
1 год
28.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
6.05%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с ODMAX:
ODMAX с VOOODMAX с CAIBXODMAX с VTIODMAX с IEFAODMAX с EISMXODMAX с FSPSXODMAX с ICOW
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий ODMAX и ESCIX

ODMAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund

Доходность на риск

ODMAX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODMAX
Ранг доходности на риск ODMAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODMAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODMAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODMAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODMAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODMAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODMAX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODMAXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.72

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.58

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.56

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.50

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

14.51

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODMAX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODMAX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODMAX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODMAXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.72

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.34

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между ODMAX и ESCIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODMAX и ESCIX

Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		40.35%41.55%0.01%0.53%0.57%5.01%0.00%2.12%0.28%0.30%0.23%0.43%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ODMAX и ESCIX

Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ODMAXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.63%

-48.76%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-12.84%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.46%

-36.59%

-8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-48.76%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-0.74%

-8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-13.44%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.49%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ODMAX и ESCIX

Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODMAXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

0.00%

+8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

8.91%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

15.72%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

15.86%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

17.64%

+0.10%