Сравнение ODIIX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
ODIIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ODIIX и VSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODIIX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 6.48% | 17.14% | 23.04% | 17.46% | -31.00% | 15.37% | 50.87% | 37.36% | -3.68% | 29.58% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ODIIX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции ODIIX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 15.12% против 10.45% соответственно.
ODIIX
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 40.76%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 15.12%
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODIIX и VSGAX
ODIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Доходность на риск
ODIIX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
ODIIX
VSGAX
Сравнение ODIIX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODIIX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.85 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.34 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.55 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODIIX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.85 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.09 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ODIIX и VSGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODIIX и VSGAX
Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности VSGAX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 9.33% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок ODIIX и VSGAX
Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и VSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODIIX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -38.70% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -14.50% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.06% | -38.36% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -38.70% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -7.52% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -8.63% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.62% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODIIX и VSGAX
Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODIIX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 8.86% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 15.70% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 24.52% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 23.56% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 22.94% | +1.80% |