Сравнение ODHY с IBHG
ODHY (Obra Defensive High Yield ETF) and IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past year, ODHY returned 5.10% vs 4.37% for IBHG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODHY charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for IBHG.
Доходность
Сравнение доходности ODHY и IBHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ODHY показывает доходность 1.57%, а IBHG немного выше – 1.58%.
ODHY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODHY и IBHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 1.57% | 2.15% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 1.58% | 2.92% |
Correlation
The correlation between ODHY and IBHG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between ODHY and IBHG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODHY vs. IBHG — Ранг доходности на риск
ODHY
IBHG
Сравнение ODHY c IBHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODHY | IBHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 6.04 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 22.15 | -10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODHY и IBHG
Максимальная просадка ODHY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODHY и IBHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODHY | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -13.85% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -0.73% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.02% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.61% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.20% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODHY и IBHG
Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что ODHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODHY | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.40% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 1.51% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 2.01% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 6.31% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 6.29% | -3.62% |
Сравнение комиссий ODHY и IBHG
ODHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBHG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODHY и IBHG
Дивидендная доходность ODHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности IBHG в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.03% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 5.21% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODHY and IBHG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODHY has higher volatility (0.57%) compared to IBHG (0.40%). In terms of maximum drawdown, ODHY dropped -1.96% vs IBHG's -13.85%.
On 1-year performance, ODHY leads with 5.10% vs 4.37% for IBHG. On fees, IBHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHG has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ODHY has performed better with a 5.10% return vs 4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for ODHY.
IBHG has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 5.21% for ODHY.
They also come from different issuers: Obra and iShares. Their fees differ too: 0.50% for ODHY and 0.35% for IBHG.
IBHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODHY и IBHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор