PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODDS с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODDS с URTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 8.42%/yr vs 21.13%/yr for URTH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности ODDS и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODDS показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 10.71%.

ODDS

1 день
1.54%
1 месяц
1.79%
С начала года
-15.11%
6 месяцев
-16.51%
1 год
-13.52%
3 года*
8.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

URTH

1 день
0.50%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.32%
1 год
26.53%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODDS и URTH

2026 (YTD)2025202420232022
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-15.11%16.71%27.61%25.03%-14.96%
URTH
iShares MSCI World ETF		10.71%21.36%18.66%23.95%-11.12%

Correlation

The correlation between ODDS and URTH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.74

The correlation between ODDS and URTH shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ODDS и URTH

Секторы
ODDS
URTH

Потребительский циклический сектор

49.9%
9.3%

Коммуникационные услуги

44.0%
9.3%

Технологии

6.1%
28.3%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

11.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

ODDS
49.9%
URTH
9.3%

Коммуникационные услуги

ODDS
44.0%
URTH
9.3%

Технологии

ODDS
6.1%
URTH
28.3%

Сырьевые материалы

ODDS

-

URTH
3.3%

Потребительский защитный сектор

ODDS

-

URTH
5.2%

Энергетика

ODDS

-

URTH
4.2%

Финансовые услуги

ODDS

-

URTH
15.8%

Здравоохранение

ODDS

-

URTH
8.8%

Промышленность

ODDS

-

URTH
11.3%

Недвижимость

ODDS

-

URTH
1.9%

Коммунальные услуги

ODDS

-

URTH
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с VOOODDS с TIMEODDS с FSRPXODDS с SMHODDS с DSCGX
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

ODDS vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 66
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODDS c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODDSURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.21

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.06

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.40

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.94

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

13.35

-14.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODDS vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODDS на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODDS и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODDSURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.21

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.73

-0.43

Просадки

Сравнение просадок ODDS и URTH

Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODDSURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-34.01%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-9.06%

-26.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

-16.94%

-18.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-0.25%

-28.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-4.37%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.89%

1.99%

+17.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ODDS и URTH

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что ODDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODDSURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.24%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

9.43%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

12.05%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

16.18%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

17.27%

+7.60%

Сравнение комиссий ODDS и URTH

ODDS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODDS и URTH

Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности URTH в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		3.35%2.59%0.56%0.66%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.34%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

ODDS and URTH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODDS has higher volatility (4.92%) compared to URTH (3.24%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs URTH's -34.01%.

On 3-year performance, URTH leads with 21.13% vs 8.42% for ODDS. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URTH has performed better with a 21.13% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.

ODDS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.34% for URTH.

ODDS is categorized as Technology Equities, while URTH is Global Equities. ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.24% for URTH.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODDS и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор