PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODDS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODDS с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 6.79%/yr vs 20.75%/yr for VOO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности ODDS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODDS показывает доходность -18.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%.

ODDS

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-18.93%
6 месяцев
-19.02%
1 год
-22.44%
3 года*
6.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODDS и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-18.93%16.71%27.61%25.03%-15.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-13.49%

Correlation

The correlation between ODDS and VOO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г.

0.70

The correlation between ODDS and VOO shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ODDS и VOO

Секторы
ODDS
VOO

Потребительский циклический сектор

50.1%
9.8%

Коммуникационные услуги

43.2%
10.5%

Технологии

6.7%
39.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

ODDS
50.1%
VOO
9.8%

Коммуникационные услуги

ODDS
43.2%
VOO
10.5%

Технологии

ODDS
6.7%
VOO
39.1%

Сырьевые материалы

ODDS

-

VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

ODDS

-

VOO
4.5%

Энергетика

ODDS

-

VOO
3.2%

Финансовые услуги

ODDS

-

VOO
10.9%

Здравоохранение

ODDS

-

VOO
8.3%

Промышленность

ODDS

-

VOO
7.6%

Недвижимость

ODDS

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

ODDS

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с SMHODDS с TIMEODDS с FSRPXODDS с DSCGXODDS с GAMR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

ODDS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODDS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ODDSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.80

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.46

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.51

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

11.16

-12.23

ODDS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODDS на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODDS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ODDS и VOO

Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODDSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-33.99%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-8.90%

-26.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

-18.69%

-16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.38%

-3.23%

-29.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-3.68%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

2.00%

+19.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ODDS и VOO

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что ODDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODDSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.80%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

9.79%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

12.43%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

16.91%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

18.02%

+6.83%

Сравнение комиссий ODDS и VOO

ODDS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODDS и VOO

Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		0.76%2.59%0.56%0.66%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ODDS and VOO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODDS has higher volatility (6.82%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 20.75% vs 6.79% for ODDS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.75% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.76% for ODDS.

ODDS is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODDS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор