PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODDS с FSRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODDS с FSRPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) are both funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while FSRPX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, ODDS returned 7.66%/yr vs 12.13%/yr for FSRPX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.72%/yr for FSRPX.

Доходность

Сравнение доходности ODDS и FSRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODDS показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у FSRPX с доходностью 2.43%.

ODDS

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-17.80%
1 год
-13.71%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSRPX

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.26%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-3.29%
3 года*
12.13%
5 лет*
3.14%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODDS и FSRPX

2026 (YTD)2025202420232022
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-16.40%16.71%27.61%25.03%-14.96%
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		2.43%-4.15%23.28%26.94%-17.56%

Correlation

The correlation between ODDS and FSRPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.62

Over the past year, the correlation between ODDS and FSRPX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

Fidelity Select Retailing Portfolio

Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с VOOODDS с TIMEODDS с SMHODDS с DSCGXODDS с GAMR
Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с RTHFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с PSIFSRPX с FOCPX

Доходность на риск

ODDS vs. FSRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 66
Ранг коэф-та Мартина
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODDS c FSRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODDSFSRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.15

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
-0.06

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.99

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.16

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-0.38

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODDS vs. FSRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODDS на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FSRPX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODDS и FSRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODDSFSRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.15

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.64

-0.36

Просадки

Сравнение просадок ODDS и FSRPX

Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и FSRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODDSFSRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-55.75%

+20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-17.79%

-17.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

-22.58%

-12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.27%

-11.03%

-19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-9.09%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

7.49%

+12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ODDS и FSRPX

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) имеют волатильность 4.69% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODDSFSRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.65%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

16.52%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

19.26%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

22.72%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

21.62%

+3.25%

Сравнение комиссий ODDS и FSRPX

ODDS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FSRPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODDS и FSRPX

Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FSRPX в 6.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		6.69%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		2.91%2.59%0.56%0.66%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ODDS and FSRPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODDS has higher volatility (4.69%) compared to FSRPX (4.65%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs FSRPX's -55.75%.

FSRPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODDS и FSRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор