Сравнение ODDS с FSRPX
ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) are both funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while FSRPX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, ODDS returned 7.05%/yr vs 10.94%/yr for FSRPX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.72%/yr for FSRPX.
Доходность
Сравнение доходности ODDS и FSRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODDS показывает доходность -18.34%, что значительно ниже, чем у FSRPX с доходностью 1.89%.
ODDS
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -17.81%
- 1 год
- -19.58%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSRPX
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам ODDS и FSRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | -18.34% | 16.71% | 27.61% | 25.03% | -15.18% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 1.89% | -4.15% | 23.28% | 26.94% | -17.98% |
Correlation
The correlation between ODDS and FSRPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between ODDS and FSRPX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODDS vs. FSRPX — Ранг доходности на риск
ODDS
FSRPX
Сравнение ODDS c FSRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODDS | FSRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.07 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.16 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODDS и FSRPX
Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и FSRPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODDS | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.09% | -55.75% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -17.79% | -17.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | -22.58% | -12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -11.49% | -20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -9.09% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 7.84% | +13.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODDS и FSRPX
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что ODDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODDS | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.44% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 16.97% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 19.64% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 22.77% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 21.66% | +3.20% |
Сравнение комиссий ODDS и FSRPX
ODDS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FSRPX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODDS и FSRPX
Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FSRPX в 6.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 6.73% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 0.75% | 2.59% | 0.56% | 0.66% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODDS and FSRPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODDS has higher volatility (6.79%) compared to FSRPX (5.44%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs FSRPX's -55.75%.
FSRPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODDS и FSRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор