PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODDS с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODDS с TIME

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. ODDS is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, ODDS returned -19.58% vs 18.44% for TIME. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности ODDS и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODDS показывает доходность -18.34%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 6.28%.

ODDS

1 день
-1.21%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-18.34%
6 месяцев
-17.81%
1 год
-19.58%
3 года*
7.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
-1.44%
1 месяц
-2.34%
С начала года
6.28%
6 месяцев
5.78%
1 год
18.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODDS и TIME

2026 (YTD)20252024
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-18.34%16.71%18.15%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		6.28%10.17%5.94%

Correlation

The correlation between ODDS and TIME is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.57

The correlation between ODDS and TIME shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ODDS и TIME

Секторы
ODDS
TIME

Потребительский циклический сектор

50.1%
8.7%

Коммуникационные услуги

43.2%
15.4%

Технологии

6.7%
41.1%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

8.3%

Финансовые услуги

-

8.9%

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

5.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

ODDS
50.1%
TIME
8.7%

Коммуникационные услуги

ODDS
43.2%
TIME
15.4%

Технологии

ODDS
6.7%
TIME
41.1%

Сырьевые материалы

ODDS

-

TIME
5.3%

Потребительский защитный сектор

ODDS

-

TIME
3.0%

Энергетика

ODDS

-

TIME
8.3%

Финансовые услуги

ODDS

-

TIME
8.9%

Здравоохранение

ODDS

-

TIME
0.5%

Промышленность

ODDS

-

TIME
5.3%

Недвижимость

ODDS

-

TIME

-

Коммунальные услуги

ODDS

-

TIME
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с VOOODDS с SMHODDS с FSRPXODDS с DSCGXODDS с GAMR
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HYGWTIME с HAILTIME с ARKK

Доходность на риск

ODDS vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 55
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODDS c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ODDSTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.33

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
1.82

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.41

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

5.10

-6.03

ODDS vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODDS на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODDS и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ODDS и TIME

Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODDSTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-24.26%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-13.09%

-22.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-3.94%

-27.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-5.53%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.90%

3.63%

+17.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ODDS и TIME

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что ODDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODDSTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.23%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

11.10%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

13.98%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

17.73%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

17.73%

+7.13%

Сравнение комиссий ODDS и TIME

ODDS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODDS и TIME

Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TIME в 9.43%

ПозицияTTM2025202420232022
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		0.75%2.59%0.56%0.66%0.42%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.43%10.02%15.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ODDS and TIME have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODDS has higher volatility (6.79%) compared to TIME (5.23%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, TIME leads with 18.44% vs -19.58% for ODDS. On fees, ODDS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIME has performed better with a 18.44% return vs -19.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ODDS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.43%, compared with 0.75% for ODDS.

They also come from different issuers: Pacer and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 1.00% for TIME.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODDS и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор