Сравнение ODDS с TDV
ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - ODDS tracks the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 6.16%/yr vs 14.75%/yr for TDV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности ODDS и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODDS показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 13.91%.
ODDS
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -13.21%
- С начала года
- -14.09%
- 1 год
- -20.66%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.81%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODDS и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | -14.09% | 16.71% | 27.61% | 25.03% | -15.18% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 13.91% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -7.25% |
Correlation
The correlation between ODDS and TDV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between ODDS and TDV has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов ODDS и TDV
Секторы
ODDS
TDV
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
ODDS
TDV
-
Технологии
ODDS
TDV
Коммуникационные услуги
ODDS
TDV
-
Промышленность
ODDS
TDV
Финансовые услуги
ODDS
TDV
Сырьевые материалы
ODDS
-
TDV
-
Потребительский защитный сектор
ODDS
-
TDV
-
Энергетика
ODDS
-
TDV
-
Здравоохранение
ODDS
-
TDV
-
Недвижимость
ODDS
-
TDV
-
Коммунальные услуги
ODDS
-
TDV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODDS vs. TDV — Ранг доходности на риск
ODDS
TDV
Сравнение ODDS c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODDS | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.95 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 5.80 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODDS и TDV
Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODDS | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.09% | -32.78% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -9.55% | -25.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | -22.51% | -12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.35% | -7.85% | -20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -5.35% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.15% | 3.21% | +18.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODDS и TDV
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеют волатильность 7.13% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODDS | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.48% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 15.39% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 19.19% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 20.84% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 23.31% | +1.52% |
Сравнение комиссий ODDS и TDV
ODDS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODDS и TDV
Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TDV в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 0.72% | 2.59% | 0.56% | 0.66% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.07% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
ODDS and TDV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDV has higher volatility (7.48%) compared to ODDS (7.13%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs TDV's -32.78%.
On 3-year performance, TDV leads with 14.75% vs 6.16% for ODDS. On fees, ODDS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, ODDS has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TDV has performed better with a 14.75% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ODDS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
TDV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.72% for ODDS.
ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.66% for TDV.
TDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODDS и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор