PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODDS с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODDS с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - ODDS tracks the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 8.42%/yr vs 20.69%/yr for TDV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности ODDS и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODDS показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 22.23%.

ODDS

1 день
1.54%
1 месяц
1.79%
С начала года
-15.11%
6 месяцев
-16.51%
1 год
-13.52%
3 года*
8.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODDS и TDV

2026 (YTD)2025202420232022
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-15.11%16.71%27.61%25.03%-14.96%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%27.29%-5.73%

Correlation

The correlation between ODDS and TDV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.65

The correlation between ODDS and TDV shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ODDS и TDV

Секторы
ODDS
TDV

Потребительский циклический сектор

49.9%

-

Коммуникационные услуги

44.0%

-

Технологии

6.1%
90.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ODDS
49.9%
TDV

-

Коммуникационные услуги

ODDS
44.0%
TDV

-

Технологии

ODDS
6.1%
TDV
90.2%

Сырьевые материалы

ODDS

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

ODDS

-

TDV

-

Энергетика

ODDS

-

TDV

-

Финансовые услуги

ODDS

-

TDV
4.7%

Здравоохранение

ODDS

-

TDV

-

Промышленность

ODDS

-

TDV
5.1%

Недвижимость

ODDS

-

TDV

-

Коммунальные услуги

ODDS

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с VOOODDS с TIMEODDS с FSRPXODDS с SMHODDS с DSCGX
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с SMDVTDV с TMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

ODDS vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 66
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODDS c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODDSTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.01

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.73

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.34

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.63

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

12.54

-13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODDS vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODDS на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODDS и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODDSTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.01

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.75

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ODDS и TDV

Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODDSTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-32.78%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-9.55%

-25.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

-22.51%

-12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-1.12%

-28.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-5.36%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.89%

2.76%

+17.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ODDS и TDV

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеют волатильность 4.92% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODDSTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.05%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

12.73%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

17.25%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

20.44%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

23.20%

+1.67%

Сравнение комиссий ODDS и TDV

ODDS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODDS и TDV

Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности TDV в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		3.35%2.59%0.56%0.66%0.42%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

ODDS and TDV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDV has higher volatility (5.05%) compared to ODDS (4.92%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs TDV's -32.78%.

On 3-year performance, TDV leads with 20.69% vs 8.42% for ODDS. On fees, ODDS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, ODDS has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TDV has performed better with a 20.69% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ODDS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

ODDS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.94% for TDV.

ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODDS и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор