PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODDS с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODDS с SHOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 7.66%/yr vs 53.55%/yr for SHOC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.

Доходность

Сравнение доходности ODDS и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODDS показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 73.38%.

ODDS

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-17.80%
1 год
-13.71%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHOC

1 день
0.94%
1 месяц
25.12%
С начала года
73.38%
6 месяцев
70.44%
1 год
149.45%
3 года*
53.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODDS и SHOC

2026 (YTD)2025202420232022
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-16.40%16.71%27.61%25.03%6.09%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		73.38%49.91%16.74%61.97%-1.17%

Correlation

The correlation between ODDS and SHOC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.58

The correlation between ODDS and SHOC shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ODDS и SHOC

Секторы
ODDS
SHOC

Потребительский циклический сектор

49.9%

-

Коммуникационные услуги

44.0%

-

Технологии

6.1%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ODDS
49.9%
SHOC

-

Коммуникационные услуги

ODDS
44.0%
SHOC

-

Технологии

ODDS
6.1%
SHOC
100.0%

Сырьевые материалы

ODDS

-

SHOC

-

Потребительский защитный сектор

ODDS

-

SHOC

-

Энергетика

ODDS

-

SHOC

-

Финансовые услуги

ODDS

-

SHOC

-

Здравоохранение

ODDS

-

SHOC

-

Промышленность

ODDS

-

SHOC

-

Недвижимость

ODDS

-

SHOC

-

Коммунальные услуги

ODDS

-

SHOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с VOOODDS с TIMEODDS с FSRPXODDS с SMHODDS с DSCGX
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLK

Доходность на риск

ODDS vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 66
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODDS c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODDSSHOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
4.78

-5.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
4.84

-5.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.66

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

10.30

-10.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

38.30

-38.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODDS vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODDS на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODDS и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODDSSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

4.78

-5.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.55

-1.27

Просадки

Сравнение просадок ODDS и SHOC

Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и SHOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODDSSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-37.54%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-14.59%

-20.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

-37.54%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.27%

0.00%

-30.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-7.47%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

3.92%

+15.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ODDS и SHOC

Текущая волатильность для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) составляет 4.69%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что ODDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODDSSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

11.47%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

24.61%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

31.53%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

35.16%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

35.16%

-10.29%

Сравнение комиссий ODDS и SHOC

ODDS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODDS и SHOC

Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SHOC в 0.14%

ПозицияTTM2025202420232022
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		2.91%2.59%0.56%0.66%0.42%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%

Часто задаваемые вопросы

ODDS and SHOC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (11.47%) compared to ODDS (4.69%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs SHOC's -37.54%.

On 3-year performance, SHOC leads with 53.55% vs 7.66% for ODDS. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ODDS has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.55% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.

ODDS has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.14% for SHOC.

ODDS is categorized as Technology Equities, while SHOC is Semiconductors. ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and Strive. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.40% for SHOC.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODDS и SHOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор