PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ODDS с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODDS с IDGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - ODDS tracks the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 6.16%/yr vs 19.26%/yr for IDGT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.39%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности ODDS и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODDS показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 33.33%.

ODDS

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
-13.21%
С начала года
-14.09%
1 год
-20.66%
3 года*
6.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
-2.38%
1 месяц
-8.79%
6 месяцев
29.39%
С начала года
33.33%
1 год
38.58%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODDS и IDGT

2026 (YTD)2025202420232022
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-14.09%16.71%27.61%25.03%-15.18%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		33.33%6.79%26.71%-6.09%-1.80%

Correlation

The correlation between ODDS and IDGT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г.

0.58

The correlation between ODDS and IDGT shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ODDS и IDGT

Секторы
ODDS
IDGT

Потребительский циклический сектор

42.9%

-

Технологии

37.4%
57.5%

Коммуникационные услуги

12.0%
6.9%

Промышленность

3.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ODDS
42.9%
IDGT

-

Технологии

ODDS
37.4%
IDGT
57.5%

Коммуникационные услуги

ODDS
12.0%
IDGT
6.9%

Промышленность

ODDS
3.2%
IDGT

-

Финансовые услуги

ODDS
0.1%
IDGT

-

Сырьевые материалы

ODDS

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

ODDS

-

IDGT

-

Энергетика

ODDS

-

IDGT

-

Здравоохранение

ODDS

-

IDGT

-

Недвижимость

ODDS

-

IDGT
35.5%

Коммунальные услуги

ODDS

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с VOOODDS с SMHODDS с TIMEODDS с FSRPXODDS с DSCGX
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с CLOU

Доходность на риск

ODDS vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 55
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODDS c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ODDSIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.75

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
2.35

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.30

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.63

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

9.23

-10.17

ODDS vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODDS на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODDS и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ODDS и IDGT

Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODDSIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-77.95%

+42.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-14.73%

-20.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

-22.76%

-12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.35%

-14.73%

-13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-19.86%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.15%

4.19%

+17.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ODDS и IDGT

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 7.13% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODDSIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.13%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

18.74%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

22.18%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

23.48%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

23.32%

+1.51%

Сравнение комиссий ODDS и IDGT

ODDS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODDS и IDGT

Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности IDGT в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.80%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		0.72%2.59%0.56%0.66%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ODDS and IDGT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (7.13%) compared to ODDS (7.13%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs IDGT's -77.95%.

On 3-year performance, IDGT leads with 19.26% vs 6.16% for ODDS. On fees, IDGT is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDGT has performed better with a 19.26% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.

IDGT has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.72% for ODDS.

ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.39% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODDS и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор