PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ODDS с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ODDS и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODDS показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.


ODDS

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-17.80%
1 год
-13.71%
3 года*
7.66%
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODDS и GSG


2026 (YTD)2025202420232022
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF
-16.40%16.71%27.61%25.03%-14.96%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
42.58%5.93%8.52%-5.51%-4.63%

Correlation

The correlation between ODDS and GSG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.13

The correlation between ODDS and GSG shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

ODDS vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 66
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODDS c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ODDSGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.40

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

5.47

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

14.39

-15.09

ODDS vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODDS на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODDS и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ODDSGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.26

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.09

+0.37

Просадки

Сравнение просадок ODDS и GSG

Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ODDSGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-89.62%

+54.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-9.46%

-25.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

-14.94%

-20.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.27%

-56.95%

+26.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-63.71%

+54.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

3.59%

+16.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ODDS и GSG

Текущая волатильность для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) составляет 4.69%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что ODDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ODDSGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

7.65%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

20.42%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

22.95%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

22.61%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

22.03%

+2.84%

Сравнение комиссий ODDS и GSG

ODDS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ODDS и GSG

Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF
2.91%2.59%0.56%0.66%0.42%

Часто задаваемые вопросы


ODDS and GSG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to ODDS (4.69%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs GSG's -89.62%.

On 3-year performance, GSG leads with 19.31% vs 7.66% for ODDS. On fees, ODDS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, ODDS has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSG has performed better with a 19.31% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ODDS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

ODDS has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for GSG.

ODDS is categorized as Technology Equities, while GSG is Commodities. ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODDS и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор