Сравнение ODDS с GSG
ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 6.16%/yr vs 15.32%/yr for GSG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности ODDS и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODDS показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
ODDS
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -13.21%
- С начала года
- -14.09%
- 1 год
- -20.66%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам ODDS и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | -14.09% | 16.71% | 27.61% | 25.03% | -15.18% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | -6.15% |
Correlation
The correlation between ODDS and GSG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between ODDS and GSG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODDS vs. GSG — Ранг доходности на риск
ODDS
GSG
Сравнение ODDS c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODDS | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.00 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 6.66 | -7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODDS и GSG
Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODDS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.09% | -89.62% | +54.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -18.81% | -16.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | -18.81% | -16.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.35% | -59.56% | +31.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -63.68% | +53.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.15% | 5.63% | +16.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODDS и GSG
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 7.13% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODDS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.17% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 21.54% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 23.48% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 22.80% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 22.00% | +2.83% |
Сравнение комиссий ODDS и GSG
ODDS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODDS и GSG
Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 0.72% | 2.59% | 0.56% | 0.66% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
ODDS and GSG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to ODDS (7.13%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs GSG's -89.62%.
On 3-year performance, GSG leads with 15.32% vs 6.16% for ODDS. On fees, ODDS is cheaper at 0.63% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSG has performed better with a 15.32% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ODDS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
ODDS has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for GSG.
ODDS is categorized as Technology Equities, while GSG is Commodities. ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODDS и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор