Сравнение ODDS с COMT
ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. ODDS is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 7.66%/yr vs 16.86%/yr for COMT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности ODDS и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODDS показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.
ODDS
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -16.40%
- 6 месяцев
- -17.80%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 39.67%
- 6 месяцев
- 39.06%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам ODDS и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | -16.40% | 16.71% | 27.61% | 25.03% | -14.96% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 39.67% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | -7.08% |
Correlation
The correlation between ODDS and COMT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between ODDS and COMT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ODDS и COMT
Секторы
ODDS
COMT
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
ODDS
COMT
-
Коммуникационные услуги
ODDS
COMT
-
Технологии
ODDS
COMT
-
Сырьевые материалы
ODDS
-
COMT
-
Потребительский защитный сектор
ODDS
-
COMT
-
Энергетика
ODDS
-
COMT
-
Финансовые услуги
ODDS
-
COMT
Здравоохранение
ODDS
-
COMT
-
Промышленность
ODDS
-
COMT
-
Недвижимость
ODDS
-
COMT
-
Коммунальные услуги
ODDS
-
COMT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODDS vs. COMT — Ранг доходности на риск
ODDS
COMT
Сравнение ODDS c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODDS | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 5.95 | -6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 14.11 | -14.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODDS | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.24 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ODDS и COMT
Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODDS | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.09% | -51.89% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -8.02% | -27.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | -13.31% | -21.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -4.82% | -25.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -24.07% | +14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 3.38% | +16.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODDS и COMT
Текущая волатильность для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) составляет 4.69%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что ODDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODDS | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 7.37% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 18.80% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 21.29% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 21.06% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 18.89% | +5.98% |
Сравнение комиссий ODDS и COMT
ODDS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODDS и COMT
Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности COMT в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.54% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 2.91% | 2.59% | 0.56% | 0.66% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODDS and COMT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (7.37%) compared to ODDS (4.69%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs COMT's -51.89%.
On 3-year performance, COMT leads with 16.86% vs 7.66% for ODDS. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, ODDS has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COMT has performed better with a 16.86% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.
COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 2.91% for ODDS.
ODDS is categorized as Technology Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODDS и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор