Сравнение ODDS с COMT
ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 6.16%/yr vs 12.71%/yr for COMT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности ODDS и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODDS показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.
ODDS
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -13.21%
- С начала года
- -14.09%
- 1 год
- -20.66%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам ODDS и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | -14.09% | 16.71% | 27.61% | 25.03% | -15.18% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | -8.40% |
Correlation
The correlation between ODDS and COMT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between ODDS and COMT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODDS vs. COMT — Ранг доходности на риск
ODDS
COMT
Сравнение ODDS c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODDS | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.90 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 6.35 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODDS и COMT
Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODDS | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.09% | -51.89% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -17.57% | -17.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | -17.57% | -17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.35% | -11.28% | -17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -23.95% | +14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.15% | 5.24% | +16.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODDS и COMT
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ODDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODDS | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.91% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 19.67% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 21.54% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 21.20% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 18.85% | +5.98% |
Сравнение комиссий ODDS и COMT
ODDS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODDS и COMT
Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 0.72% | 2.59% | 0.56% | 0.66% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODDS and COMT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODDS has higher volatility (7.13%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs COMT's -51.89%.
On 3-year performance, COMT leads with 12.71% vs 6.16% for ODDS. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COMT has performed better with a 12.71% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.72% for ODDS.
ODDS is categorized as Technology Equities, while COMT is Commodities. ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODDS и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор