Сравнение ODD с SPY

С начала года, ODD показывает доходность -66.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ODD на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ODD и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

ODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка ODD за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODD и SPY.

ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) имеет более высокую волатильность в 21.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.