Сравнение ODD с ^GSPC
ODD (ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, ODD returned -76.95% vs 18.43% for ^GSPC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ODD и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODD показывает доходность -59.37%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%.
ODD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 48.81%
- 6 месяцев
- -53.88%
- С начала года
- -59.37%
- 1 год
- -76.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам ODD и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | -59.37% | -4.38% | -9.69% | -5.23% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 4.72% |
Correlation
The correlation between ODD and ^GSPC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ODD
^GSPC
Сравнение ODD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODD | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.27 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.03 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 8.80 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODD и ^GSPC
Максимальная просадка ODD за все время составила -87.32%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODD и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.32% | -56.78% | -30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -9.10% | -77.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.32% | -18.90% | -68.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.89% | -2.00% | -76.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.75% | -10.70% | -24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.10% | 2.10% | +57.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODD и ^GSPC
ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) имеет более высокую волатильность в 29.66% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.66% | 3.36% | +26.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.00% | 10.04% | +82.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.81% | 12.60% | +74.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.99% | 17.00% | +54.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.99% | 18.05% | +53.94% |
Часто задаваемые вопросы
ODD and ^GSPC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODD has higher volatility (29.66%) compared to ^GSPC (3.36%). In terms of maximum drawdown, ODD dropped -87.32% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODD и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор