PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ODD с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ODD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODD и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
ODD
ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares		-66.65%-4.38%-9.69%-2.10%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%4.47%

Доходность по периодам

С начала года, ODD показывает доходность -66.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

ODD

1 день
0.15%
1 месяц
8.85%
С начала года
-66.65%
6 месяцев
-78.10%
1 год
-70.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ODD:
ODD с QQQIODD с SPYODD с GLDODD с FCNKXODD с NYTODD с GTLBODD с VTI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ODD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODD
Ранг доходности на риск ODD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODD: 55
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

0.92

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.16

1.41

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.21

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.41

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

6.61

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODD на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.92

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.46

-1.00

Корреляция

Корреляция между ODD и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ODD и ^GSPC

Максимальная просадка ODD за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ODD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.78%

-56.78%

-28.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.78%

-12.14%

-72.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.68%

-5.78%

-76.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.72%

-10.75%

-18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.55%

2.60%

+38.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ODD и ^GSPC

ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) имеет более высокую волатильность в 21.74% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.74%

5.37%

+16.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.64%

9.55%

+70.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.30%

18.33%

+64.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.92%

16.90%

+52.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.92%

18.05%

+50.87%