PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODD с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODD с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ODD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODD и GLD

2026 (YTD)202520242023
ODD
ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares		-66.65%-4.38%-9.69%-2.10%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, ODD показывает доходность -66.65%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.

ODD

1 день
0.15%
1 месяц
8.85%
С начала года
-66.65%
6 месяцев
-78.10%
1 год
-70.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ODD:
ODD с QQQIODD с SPYODD с ^GSPCODD с FCNKXODD с NYTODD с GTLBODD с VTI
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

ODD vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODD
Ранг доходности на риск ODD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODD: 55
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODDGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

1.89

-2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.16

2.31

-3.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.35

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.70

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

9.90

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODD vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODD на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODDGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

1.89

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.63

-1.17

Корреляция

Корреляция между ODD и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODD и GLD

Ни ODD, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ODD и GLD

Максимальная просадка ODD за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODD и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

ODDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.78%

-45.56%

-39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.78%

-19.21%

-65.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.68%

-11.71%

-70.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.72%

-16.17%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.55%

5.25%

+36.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ODD и GLD

ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) имеет более высокую волатильность в 21.74% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что ODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.74%

10.48%

+11.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.64%

24.34%

+55.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.30%

27.81%

+55.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.92%

17.75%

+51.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.92%

15.88%

+53.04%