PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTZ с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTZ с KAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

OCTZ и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTZ и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTZ и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		-3.41%12.89%18.89%18.18%-10.23%20.49%8.53%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, OCTZ показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

OCTZ

1 день
2.03%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.67%
1 год
12.51%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (October) ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с OCTZ:
OCTZ с HEGDOCTZ с VOOOCTZ с APRZOCTZ с PSCWOCTZ с AUGZOCTZ с AIOOOCTZ с DECZ
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий OCTZ и KAPR

И OCTZ, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

OCTZ vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTZ
Ранг доходности на риск OCTZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTZ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTZ c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTZKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.72

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.47

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.10

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

12.86

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTZ vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTZ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTZ и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTZKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.72

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.51

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.73

+0.18

Корреляция

Корреляция между OCTZ и KAPR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTZ и KAPR

Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		4.13%3.99%1.26%3.28%0.67%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCTZ и KAPR

Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTZKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-16.91%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-8.39%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-16.91%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

0.00%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.02%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.37%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTZ и KAPR

TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTZKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

1.70%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

3.93%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

10.19%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

11.77%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

11.72%

+0.73%