PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTZ с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTZ с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

OCTZ и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTZ и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTZ и FBUF

2026 (YTD)20252024
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		-3.02%12.89%10.83%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, OCTZ показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

OCTZ

1 день
0.41%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.82%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (October) ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с OCTZ:
OCTZ с HEGDOCTZ с VOOOCTZ с APRZOCTZ с AUGZOCTZ с PSCWOCTZ с AIOOOCTZ с DECZ
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с NAPR

Сравнение комиссий OCTZ и FBUF

OCTZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

OCTZ vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTZ
Ранг доходности на риск OCTZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTZ c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTZFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.87

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.13

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

9.09

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTZ vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTZ на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTZ и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTZFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.33

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.12

-0.21

Корреляция

Корреляция между OCTZ и FBUF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTZ и FBUF

Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности FBUF в 0.67%

TTM2025202420232022
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		4.12%3.99%1.26%3.28%0.67%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCTZ и FBUF

Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTZFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-11.09%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-6.81%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-3.96%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-1.43%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.60%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTZ и FBUF

TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTZFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.08%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

6.52%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

10.76%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

9.86%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

9.86%

+2.59%