Сравнение OCTZ с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
OCTZ и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OCTZ и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCTZ и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | -3.41% | 12.89% | 6.64% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -1.34% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, OCTZ показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -1.34%.
OCTZ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCTZ и BUFP
OCTZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
OCTZ vs. BUFP — Ранг доходности на риск
OCTZ
BUFP
Сравнение OCTZ c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTZ | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.86 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.71 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 9.81 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTZ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.02 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между OCTZ и BUFP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTZ и BUFP
Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 4.13% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OCTZ и BUFP
Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCTZ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -11.98% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -8.16% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -2.54% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -1.08% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.42% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTZ и BUFP
TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCTZ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.41% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 4.99% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 11.11% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 9.79% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 9.79% | +2.66% |