PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с SIXO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTW с SIXO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO).

OCTW и SIXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OCTW и SIXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и SIXO

2026 (YTD)20252024202320222021
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.87%9.68%8.67%17.57%0.54%2.19%
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		-2.16%7.19%12.22%17.44%-5.66%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у SIXO с доходностью -2.16%.

OCTW

1 день
0.08%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.65%
1 год
12.03%
3 года*
9.81%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—

SIXO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.07%
3 года*
8.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с APRTSIXO с XTRSIXO с FFEBSIXO с AAPR

Сравнение комиссий OCTW и SIXO

И OCTW, и SIXO имеют комиссию равную 0.74%.

OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Доходность на риск

OCTW vs. SIXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c SIXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWSIXODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.72

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.11

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.99

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

5.11

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. SIXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SIXO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и SIXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWSIXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.72

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.76

+0.59

Корреляция

Корреляция между OCTW и SIXO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и SIXO

Ни OCTW, ни SIXO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTW и SIXO

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки SIXO в -12.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и SIXO.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTWSIXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-12.04%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-4.13%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-3.52%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-2.07%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.45%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и SIXO

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что OCTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTWSIXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.75%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

4.68%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

9.84%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

9.21%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

9.21%

-3.02%