Сравнение OCTW с SIXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ).
OCTW и SIXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OCTW и SIXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCTW и SIXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | -0.95% | 9.68% | 8.67% | 17.57% | 0.29% |
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | -1.44% | 12.81% | 14.48% | 18.07% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у SIXJ с доходностью -1.44%.
OCTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
SIXJ
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCTW и SIXJ
И OCTW, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
OCTW vs. SIXJ — Ранг доходности на риск
OCTW
SIXJ
Сравнение OCTW c SIXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTW | SIXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.85 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.67 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 9.84 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTW | SIXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.71 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между OCTW и SIXJ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTW и SIXJ
Ни OCTW, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OCTW и SIXJ
Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и SIXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCTW | SIXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.38% | -14.07% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -7.68% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.55% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -2.98% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.30% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTW и SIXJ
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 2.45%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCTW | SIXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 3.18% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 4.60% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 10.35% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 10.16% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 10.16% | -3.97% |