Сравнение OCTW с SIXJ
OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) and SIXJ (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF) are both exchange-traded funds - OCTW is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while SIXJ is a Options Trading fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, OCTW returned 10.38%/yr vs 13.52%/yr for SIXJ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OCTW и SIXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTW показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у SIXJ с доходностью 5.89%.
OCTW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
SIXJ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTW и SIXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 4.28% | 9.68% | 8.67% | 17.57% | 0.54% |
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 5.89% | 12.81% | 14.48% | 18.07% | -10.33% |
Correlation
The correlation between OCTW and SIXJ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between OCTW and SIXJ shifts across timeframes, from 0.82 (3 years) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTW vs. SIXJ — Ранг доходности на риск
OCTW
SIXJ
Сравнение OCTW c SIXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTW | SIXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.57 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.44 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.94 | 18.70 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTW и SIXJ
Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и SIXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTW | SIXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.38% | -14.07% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -4.53% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.38% | -10.89% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.24% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -2.84% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.83% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTW и SIXJ
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 1.30%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTW | SIXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.47% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 4.78% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 5.74% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 9.97% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 9.97% | -3.84% |
Сравнение комиссий OCTW и SIXJ
И OCTW, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTW и SIXJ
Ни OCTW, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, OCTW and SIXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SIXJ has higher volatility (1.47%) compared to OCTW (1.30%). In terms of maximum drawdown, OCTW dropped -8.38% vs SIXJ's -14.07%.
On 3-year performance, SIXJ leads with 13.52% vs 10.38% for OCTW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, OCTW has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SIXJ has performed better with a 13.52% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OCTW and SIXJ have the same expense ratio: 0.74% per year.
OCTW and SIXJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OCTW is categorized as Defined Outcome, while SIXJ is Options Trading. OCTW tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while SIXJ tracks S&P 500.
SIXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCTW и SIXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор