PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTW с PBFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

OCTW и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTW и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и PBFR

2026 (YTD)20252024
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%3.30%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%10.44%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью -0.36%.

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с JAAAPBFR с VOOPBFR с RSPPBFR с BUFR

Сравнение комиссий OCTW и PBFR

OCTW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

OCTW vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.04

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.84

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

10.85

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.23

+0.11

Корреляция

Корреляция между OCTW и PBFR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и PBFR

OCTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок OCTW и PBFR

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, примерно равная максимальной просадке PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTWPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-8.50%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-6.15%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.17%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.68%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.04%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и PBFR

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) имеют волатильность 2.45% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTWPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.46%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

3.48%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

8.18%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

7.13%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

7.13%

-0.94%