Сравнение OCTW с MART
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART).
OCTW и MART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OCTW и MART
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCTW и MART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | -0.95% | 9.68% | 8.67% | 14.61% |
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | -0.44% | 14.93% | 15.60% | 16.94% |
Доходность по периодам
С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью -0.44%.
OCTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
MART
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCTW и MART
И OCTW, и MART имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
OCTW vs. MART — Ранг доходности на риск
OCTW
MART
Сравнение OCTW c MART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTW | MART | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.85 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.74 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 9.69 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTW | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между OCTW и MART составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTW и MART
Ни OCTW, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OCTW и MART
Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и MART.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCTW | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.38% | -11.61% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -8.77% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.82% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.93% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.57% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTW и MART
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 2.45%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCTW | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 3.91% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 5.58% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 12.19% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 9.82% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 9.82% | -3.63% |