PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OCTW с MART
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OCTW и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и MART


2026 (YTD)202520242023
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
-0.95%9.68%8.67%14.61%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
-0.44%14.93%15.60%16.94%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью -0.44%.


OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Сравнение комиссий OCTW и MART

И OCTW, и MART имеют комиссию равную 0.74%.


Доходность на риск

OCTW vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина

MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OCTWMARTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.85

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.74

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

9.69

-0.61

OCTW vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MART равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OCTWMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между OCTW и MART составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и MART

Ни OCTW, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTW и MART

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и MART.


Загрузка...

Показатели просадок


OCTWMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-11.61%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-8.77%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.82%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.93%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.57%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и MART

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 2.45%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OCTWMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.91%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

5.58%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

12.19%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

9.82%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

9.82%

-3.63%