PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTW с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

OCTW и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTW и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%17.57%0.54%5.11%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий OCTW и FMAR

OCTW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

OCTW vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.03

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.87

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

11.91

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.39

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.96

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.99

+0.35

Корреляция

Корреляция между OCTW и FMAR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и FMAR

Ни OCTW, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTW и FMAR

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTWFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-14.36%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-8.31%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

-14.36%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

0.00%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-2.21%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.30%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и FMAR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 2.45%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTWFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.94%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

3.79%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

11.05%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

10.49%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

10.47%

-4.28%