PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTW с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

OCTW и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OCTW и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и BUFP

2026 (YTD)20252024
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%3.30%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с AUGZ

Сравнение комиссий OCTW и BUFP

OCTW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

OCTW vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.25

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.89

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.73

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

9.93

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.05

+0.29

Корреляция

Корреляция между OCTW и BUFP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и BUFP

OCTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок OCTW и BUFP

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTWBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-11.98%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-8.16%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.05%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-1.08%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.42%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и BUFP

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 2.45%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTWBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.45%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

5.01%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

11.12%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

9.78%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

9.78%

-3.59%