PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTW с ARLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).

OCTW и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTW и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и ARLU

2026 (YTD)20252024
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%5.06%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -4.91%.

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с JEPQOCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR

Сравнение комиссий OCTW и ARLU

И OCTW, и ARLU имеют комиссию равную 0.74%.

OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

OCTW vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWARLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.81

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.23

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.21

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

5.20

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.81

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.58

+0.76

Корреляция

Корреляция между OCTW и ARLU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и ARLU

Ни OCTW, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTW и ARLU

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и ARLU.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTWARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-15.38%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-9.66%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-6.61%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-2.31%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.25%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и ARLU

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 2.45%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTWARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

5.39%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

9.38%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

13.99%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

12.78%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

12.78%

-6.59%