Сравнение OCTU с ENFR
OCTU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - OCTU is a Defined Outcome fund actively managed by AllianzIM, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. OCTU is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, OCTU returned 16.94% vs 27.76% for ENFR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. OCTU charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности OCTU и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTU показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.
OCTU
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам OCTU и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 5.55% | 12.37% | 1.43% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.93% | 5.88% | 11.42% |
Correlation
The correlation between OCTU and ENFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.17 |
The correlation between OCTU and ENFR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTU vs. ENFR — Ранг доходности на риск
OCTU
ENFR
Сравнение OCTU c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTU | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.23 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 8.24 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTU и ENFR
Максимальная просадка OCTU за все время составила -11.24%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTU и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTU | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.24% | -68.28% | +57.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | -8.64% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -4.71% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -15.94% | +14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 3.38% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTU и ENFR
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU) составляет 3.89%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что OCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTU | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.69% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 11.60% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 14.86% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 19.25% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 24.68% | -14.07% |
Сравнение комиссий OCTU и ENFR
OCTU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTU и ENFR
OCTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.02% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OCTU and ENFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (5.69%) compared to OCTU (3.89%). In terms of maximum drawdown, OCTU dropped -11.24% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, ENFR leads with 27.76% vs 16.94% for OCTU. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OCTU has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 27.76% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for OCTU.
ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for OCTU.
OCTU is categorized as Defined Outcome, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: AllianzIM and SS&C. Their fees differ too: 0.74% for OCTU and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCTU и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор