Сравнение OCTU с NVBU
OCTU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF) and NVBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. Both are actively managed. Over the past year, OCTU returned 15.60% vs 16.14% for NVBU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OCTU и NVBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OCTU показывает доходность 5.16%, а NVBU немного ниже – 5.01%.
OCTU
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVBU
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTU и NVBU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 5.16% | 12.37% | 1.92% |
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | 5.01% | 13.27% | 1.42% |
Correlation
The correlation between OCTU and NVBU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between OCTU and NVBU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTU vs. NVBU — Ранг доходности на риск
OCTU
NVBU
Сравнение OCTU c NVBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTU | NVBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.01 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 11.28 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTU и NVBU
Максимальная просадка OCTU за все время составила -11.24%, что меньше максимальной просадки NVBU в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTU и NVBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTU | NVBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.24% | -11.97% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | -5.38% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -2.93% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.79% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.43% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTU и NVBU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что OCTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTU | NVBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.70% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 6.79% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 9.59% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 11.19% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 11.19% | -0.59% |
Сравнение комиссий OCTU и NVBU
И OCTU, и NVBU имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTU и NVBU
Ни OCTU, ни NVBU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, OCTU and NVBU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OCTU has higher volatility (3.89%) compared to NVBU (3.70%). In terms of maximum drawdown, OCTU dropped -11.24% vs NVBU's -11.97%.
On 1-year performance, NVBU leads with 16.14% vs 15.60% for OCTU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, NVBU has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVBU has performed better with a 16.14% return vs 15.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OCTU and NVBU have the same expense ratio: 0.74% per year.
OCTU and NVBU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NVBU currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCTU и NVBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор