Сравнение OCTU с JANU
OCTU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF) and JANU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) are both Defined Outcome funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past year, OCTU returned 17.67% vs 17.47% for JANU. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OCTU и JANU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OCTU показывает доходность 9.66%, а JANU немного ниже – 9.63%.
OCTU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 9.66%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.87%
JANU
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $120.22K | $104.32K | $284.70K | |
| $85.38K | $94.25K | $303.18K |
Сравнение доходности по годам OCTU и JANU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 9.66% | 12.37% |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 9.63% | 12.02% |
Correlation
The correlation between OCTU and JANU is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between OCTU and JANU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTU vs. JANU — Ранг доходности на риск
OCTU
JANU
Сравнение OCTU c JANU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTU | JANU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.93 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 10.10 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTU и JANU
Максимальная просадка OCTU за все время составила -11.24%, что меньше максимальной просадки JANU в -11.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTU и JANU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTU | JANU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.24% | -11.84% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | -5.98% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.12% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.86% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.73% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTU и JANU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что OCTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTU | JANU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.52% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 7.96% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 10.61% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 11.63% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 11.63% | -0.86% |
Сравнение комиссий OCTU и JANU
И OCTU, и JANU имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTU и JANU
Ни OCTU, ни JANU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, OCTU and JANU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OCTU has higher volatility (3.71%) compared to JANU (3.52%). In terms of maximum drawdown, OCTU dropped -11.24% vs JANU's -11.84%.
On 1-year performance, OCTU leads with 17.67% vs 17.47% for JANU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, JANU has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OCTU has performed better with a 17.67% return vs 17.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OCTU and JANU have the same expense ratio: 0.74% per year.
OCTU and JANU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OCTU currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCTU и JANU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор