Сравнение OCTU с TWOX
OCTU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF) and TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, OCTU returned 17.67% vs 16.66% for TWOX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. OCTU charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for TWOX.
Доходность
Сравнение доходности OCTU и TWOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTU показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у TWOX с доходностью 6.25%.
OCTU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 9.66%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.87%
TWOX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 6.25%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $85.38K | $94.25K | $303.18K | |
| $58.24K | $37.32K | $189.13K |
Сравнение доходности по годам OCTU и TWOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 9.66% | 11.39% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 6.25% | 12.99% |
Correlation
The correlation between OCTU and TWOX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between OCTU and TWOX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTU vs. TWOX — Ранг доходности на риск
OCTU
TWOX
Сравнение OCTU c TWOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU) и iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTU | TWOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.76 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 8.21 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTU и TWOX
Максимальная просадка OCTU за все время составила -11.24%, что меньше максимальной просадки TWOX в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTU и TWOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTU | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.24% | -19.35% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | -9.51% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.40% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.03% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTU и TWOX
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU) и iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) имеют волатильность 3.71% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTU | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.83% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 8.20% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 10.84% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 16.12% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 16.12% | -5.35% |
Сравнение комиссий OCTU и TWOX
OCTU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TWOX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTU и TWOX
OCTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 0.00% | 0.00% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.53% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
OCTU and TWOX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWOX has higher volatility (3.83%) compared to OCTU (3.71%). In terms of maximum drawdown, OCTU dropped -11.24% vs TWOX's -19.35%.
On 1-year performance, OCTU leads with 17.67% vs 16.66% for TWOX. On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OCTU has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OCTU has performed better with a 17.67% return vs 16.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for OCTU.
TWOX has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for OCTU.
They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for OCTU and 0.50% for TWOX.
OCTU currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCTU и TWOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор