Сравнение OCTT с IVVB
OCTT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, OCTT returned 19.58% vs 14.71% for IVVB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OCTT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.
Доходность
Сравнение доходности OCTT и IVVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTT показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью 4.66%.
OCTT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
IVVB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTT и IVVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OCTT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF | 7.10% | 13.86% | 11.87% | 5.93% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 4.66% | 9.60% | 18.66% | 2.60% |
Correlation
The correlation between OCTT and IVVB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between OCTT and IVVB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTT vs. IVVB — Ранг доходности на риск
OCTT
IVVB
Сравнение OCTT c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTT | IVVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.57 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 11.04 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTT | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.03 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок OCTT и IVVB
Максимальная просадка OCTT за все время составила -13.49%, примерно равная максимальной просадке IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTT и IVVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTT | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -13.08% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -5.75% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.07% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -1.60% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.34% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTT и IVVB
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что OCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTT | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.69% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 5.49% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.76% | 7.26% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 9.27% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 9.27% | +0.94% |
Сравнение комиссий OCTT и IVVB
OCTT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTT и IVVB
OCTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.17% | 1.22% | 0.87% |
OCTT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, OCTT and IVVB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OCTT has higher volatility (1.23%) compared to IVVB (0.69%). In terms of maximum drawdown, OCTT dropped -13.49% vs IVVB's -13.08%.
On 1-year performance, OCTT leads with 19.58% vs 14.71% for IVVB. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVB has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OCTT has performed better with a 19.58% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for OCTT.
IVVB has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for OCTT.
They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for OCTT and 0.50% for IVVB.
OCTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCTT и IVVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор