Сравнение OCTT с AUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT).
OCTT и AUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OCTT и AUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCTT и AUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OCTT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF | -2.14% | 13.86% | 11.87% | 4.14% |
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | -1.63% | 14.64% | 19.69% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, OCTT показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у AUGT с доходностью -1.63%.
OCTT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
AUGT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCTT и AUGT
И OCTT, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
OCTT vs. AUGT — Ранг доходности на риск
OCTT
AUGT
Сравнение OCTT c AUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTT | AUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.87 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.80 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 9.75 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTT | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между OCTT и AUGT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTT и AUGT
Ни OCTT, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OCTT и AUGT
Максимальная просадка OCTT за все время составила -13.49%, примерно равная максимальной просадке AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTT и AUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCTT | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -13.12% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -8.78% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.91% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -1.28% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.62% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTT и AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеют волатильность 3.78% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCTT | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.77% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 5.98% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 12.50% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 10.41% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 10.41% | -0.11% |