PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTT с NVBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCTT с NVBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OCTT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF) and NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, OCTT returned 14.25%/yr vs 13.11%/yr for NVBT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OCTT и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCTT показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у NVBT с доходностью 7.83%.

OCTT

1 день
0.20%
1 месяц
2.52%
С начала года
7.10%
6 месяцев
7.61%
1 год
19.58%
3 года*
14.25%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

NVBT

1 день
0.24%
1 месяц
2.95%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.88%
3 года*
13.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCTT и NVBT

2026 (YTD)2025202420232022
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF		7.10%13.86%11.87%20.92%0.79%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		7.83%12.84%12.03%16.28%0.24%

Correlation

The correlation between OCTT and NVBT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between OCTT and NVBT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Часто сравнивают с OCTT:
OCTT с APRTOCTT с AJULOCTT с JANWOCTT с MARTOCTT с MAYTOCTT с MAYWOCTT с DMAR
Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с OCTWNVBT с FLJJNVBT с MART

Доходность на риск

OCTT vs. NVBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTT
Ранг доходности на риск OCTT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTT c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTTNVBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.43

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.50

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.06

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

15.23

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTT vs. NVBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTT на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVBT равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTT и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTTNVBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.34

-0.20

Просадки

Сравнение просадок OCTT и NVBT

Максимальная просадка OCTT за все время составила -13.49%, примерно равная максимальной просадке NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTT и NVBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCTTNVBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-12.90%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-6.21%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-12.90%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.05%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-1.35%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.24%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTT и NVBT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) составляет 1.23%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что OCTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCTTNVBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.47%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

6.32%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76%

7.79%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

10.32%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

10.32%

-0.11%

Сравнение комиссий OCTT и NVBT

И OCTT, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTT и NVBT

Ни OCTT, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, OCTT and NVBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVBT has higher volatility (1.47%) compared to OCTT (1.23%). In terms of maximum drawdown, OCTT dropped -13.49% vs NVBT's -12.90%.

On 3-year performance, OCTT leads with 14.25% vs 13.11% for NVBT. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, OCTT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OCTT has performed better with a 14.25% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OCTT and NVBT have the same expense ratio: 0.74% per year.

OCTT and NVBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OCTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCTT и NVBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор