PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTT с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTT с APRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

OCTT и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTT и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTT и APRT

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF		-2.14%13.86%11.87%20.92%-7.10%13.55%7.16%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%22.13%-6.41%11.89%4.40%

Доходность по периодам

С начала года, OCTT показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

OCTT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.39%
1 год
14.04%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с OCTT:
OCTT с DMAROCTT с NVBTOCTT с OCTWOCTT с AUGTOCTT с APRDOCTT с MARTOCTT с CAOS
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTRAPRT с SPY

Сравнение комиссий OCTT и APRT

И OCTT, и APRT имеют комиссию равную 0.74%.

OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

OCTT vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTT
Ранг доходности на риск OCTT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTT c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTTAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.08

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.74

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

11.46

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTT vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTT и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTTAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.92

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.00

-0.01

Корреляция

Корреляция между OCTT и APRT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTT и APRT

Ни OCTT, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок OCTT и APRT

Максимальная просадка OCTT за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTT и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTTAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-14.98%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-8.70%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

-14.98%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

0.00%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.11%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.32%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTT и APRT

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что OCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTTAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.03%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

3.83%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

10.97%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

10.82%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

10.40%

-0.10%