PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTT с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTT с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

OCTT и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTT и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTT и CAOS

2026 (YTD)202520242023
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF		-2.14%13.86%11.87%15.18%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, OCTT показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

OCTT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.39%
1 год
14.04%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с OCTT:
OCTT с APRTOCTT с DMAROCTT с NVBTOCTT с AUGTOCTT с OCTWOCTT с APRDOCTT с MART
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий OCTT и CAOS

OCTT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

OCTT vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTT
Ранг доходности на риск OCTT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTT c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTTCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.63

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.90

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.85

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

1.40

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTT vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTT на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTT и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTTCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.63

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.26

-0.27

Корреляция

Корреляция между OCTT и CAOS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTT и CAOS

Ни OCTT, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTT и CAOS

Максимальная просадка OCTT за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTT и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-3.60%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-3.60%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.93%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-0.90%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.18%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTT и CAOS

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что OCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

0.74%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

1.31%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

4.68%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

4.37%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

4.37%

+5.93%