Сравнение OCSL с JEPQ
OCSL (Oaktree Specialty Lending Corporation) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, OCSL returned -3.06%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OCSL и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCSL показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.
OCSL
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 7.74%
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCSL и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | -3.83% | -6.06% | -15.15% | 11.25% | 2.43% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between OCSL and JEPQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCSL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
OCSL
JEPQ
Сравнение OCSL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCSL | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.49 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.31 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 16.22 | -17.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCSL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.49 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.00 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок OCSL и JEPQ
Максимальная просадка OCSL за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCSL и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCSL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.52% | -20.07% | -39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -8.82% | -10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.16% | -20.07% | -14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -0.10% | -27.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -3.42% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 1.79% | +7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCSL и JEPQ
Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что OCSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCSL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 1.26% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 9.07% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 11.73% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 16.61% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 16.61% | +10.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCSL и JEPQ
Дивидендная доходность OCSL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности JEPQ в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 13.72% | 13.27% | 14.40% | 11.12% | 11.86% | 7.37% | 7.27% | 6.96% | 8.75% | 8.38% | 13.41% | 10.84% |
Часто задаваемые вопросы
OCSL and JEPQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCSL has higher volatility (8.33%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, OCSL dropped -59.52% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCSL и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор