Сравнение OCIO с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
OCIO и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OCIO и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCIO и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | -0.76% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 6.73% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
OCIO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и NTSE
OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
OCIO vs. NTSE — Ранг доходности на риск
OCIO
NTSE
Сравнение OCIO c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCIO | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.84 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.48 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.64 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 10.21 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCIO | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.84 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.15 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между OCIO и NTSE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и NTSE
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.45% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и NTSE
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCIO | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -42.84% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -14.20% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -10.58% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -20.34% | +15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.66% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и NTSE
Текущая волатильность для ClearShares OCIO ETF (OCIO) составляет 4.49%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что OCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCIO | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 9.82% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 15.30% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 20.34% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 18.75% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 18.75% | -7.39% |