Сравнение OCIO с CTAP
OCIO (ClearShares OCIO ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. OCIO charges 0.61%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности OCIO и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 3.58%.
OCIO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCIO и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 7.72% | 0.43% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 3.58% | 2.22% |
Correlation
The correlation between OCIO and CTAP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCIO vs. CTAP — Ранг доходности на риск
OCIO
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OCIO c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCIO | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCIO и CTAP
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки CTAP в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCIO | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -18.86% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -18.86% | +16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -3.22% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCIO | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 24.64% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 24.64% | -13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 24.64% | -13.21% |
Сравнение комиссий OCIO и CTAP
OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и CTAP
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности CTAP в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OCIO ClearShares OCIO ETF | 9.62% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
OCIO and CTAP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.61% for OCIO.
OCIO has the higher dividend yield at 9.62%, compared with 0.76% for CTAP.
They also come from different issuers: ClearShares LLC and Simplify. Their fees differ too: 0.61% for OCIO and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для OCIO и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор