PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCIO с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCIO с CTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).

OCIO и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности OCIO и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCIO и CTAP

2026 (YTD)2025
OCIO
ClearShares OCIO ETF		-1.52%0.43%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		5.36%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, OCIO показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 5.36%.

OCIO

1 день
2.14%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
0.60%
1 год
13.31%
3 года*
10.77%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

CTAP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares OCIO ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с OCIO:
OCIO с GAAOCIO с BNDCOCIO с AOKOCIO с AOAOCIO с SCHZOCIO с BNDXOCIO с AOM
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с RSSBCTAP с SPYCTAP с NTSE

Сравнение комиссий OCIO и CTAP

OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

OCIO
ClearShares OCIO ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

OCIO vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCIO
Ранг доходности на риск OCIO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCIO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCIO c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCIOCTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCIO vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCIOCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.31

-0.70

Корреляция

Корреляция между OCIO и CTAP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCIO и CTAP

Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности CTAP в 0.75%

TTM202520242023202220212020201920182017
OCIO
ClearShares OCIO ETF		10.53%10.27%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%0.01%1.68%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCIO и CTAP

Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и CTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

OCIOCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-9.02%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-5.64%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-2.15%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OCIO и CTAP

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCIOCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

22.12%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

22.12%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

22.12%

-10.76%