Сравнение OBTC с ISCMF
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OBTC returned 40.86%/yr vs 10.82%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -26.67% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -67.93% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
Correlation
The correlation between OBTC and ISCMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
OBTC
ISCMF
Сравнение OBTC c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.84 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.66 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 6.41 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и ISCMF
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -25.42% | -69.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -13.68% | -35.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | -13.68% | -35.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.38% | -13.68% | -49.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -13.31% | -56.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.55% | 3.53% | +26.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и ISCMF
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 9.30% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 18.12% | +17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 19.58% | +25.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.18% | 14.82% | +42.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 14.82% | +61.69% |
Сравнение комиссий OBTC и ISCMF
OBTC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и ISCMF
Ни OBTC, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OBTC and ISCMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (10.89%) compared to ISCMF (9.30%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, OBTC leads with 40.86% vs 10.82% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OBTC has performed better with a 40.86% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
OBTC and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while ISCMF is Commodities. OBTC tracks Bitcoin (BTC), while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Osprey Funds and iShares. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор